尊敬的客戶：
我行發(fā)行的“太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬(wàn)通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇8號(hào)”一季度公告如下：
一、產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬(wàn)通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇8號(hào) |
產(chǎn)品代碼 | WTWYJSA08 |
全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | C1445822000015 |
產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 開放式 |
產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 | 30,829,677.95 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.5%-2.6% |
投資幣種 | 人民幣 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
產(chǎn)品管理人 | 太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品托管人 | 渤海銀行股份有限公司 |
二、報(bào)告期末資產(chǎn)情況
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比（％） |
銀行存款 | 1,841,987.73 | 5.6594 |
資金同業(yè)款 | 20,000,000.00 | 61.4484 |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益類債券投資 | 10,710,944.65 | 32.9085 |
應(yīng)收利息 | 429,274.87 | 1.3189 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 416,640.76 | 1.2801 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 131.82 | 0.0004 |
應(yīng)付交易費(fèi)用 | 2,759.51 | 0.0085 |
應(yīng)付外包服務(wù)費(fèi) | 131.82 | 0.0004 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 14,907.29 | 0.0458 |
實(shí)收資本 | 30,829,677.95 | 94.7217 |
資產(chǎn)類合計(jì) | 32,982,207.25 | 101.3352 |
負(fù)債類合計(jì) | 434,571.20 | 1.3352 |
產(chǎn)品資產(chǎn)凈值-費(fèi)前 | 32,547,636.05 | 100 |
三、報(bào)告期末資產(chǎn)持倉(cāng)前十基本信息
序號(hào) | 投資品種 | 資產(chǎn)名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 存款 | 萬(wàn)通-穩(wěn)盈季昇8-忻州農(nóng)商同業(yè)存款20240327 | 8,000,000.00 | 24.5794 |
2 | 存款 | 萬(wàn)通-穩(wěn)盈季昇8-陽(yáng)曲農(nóng)商同業(yè)存款20231226 | 6,500,000.00 | 19.9707 |
3 | 存款 | 萬(wàn)通-穩(wěn)盈季昇8-五臺(tái)秀容農(nóng)商同業(yè)存款20240228 | 5,500,000.00 | 16.8983 |
4 | 債券 | 22晉能煤業(yè)PPN005 | 2,700,106.20 | 8.2959 |
5 | 債券 | 23山西文旅MTN001 | 2,639,353.60 | 8.1092 |
6 | 債券 | 23山西文旅CP001 | 1,907,860.30 | 5.8617 |
7 | 債券 | 22晉能山西PPN001 | 1,757,404.25 | 5.3995 |
8 | 債券 | 21華發(fā)集團(tuán)MTN006 | 1,706,220.30 | 5.2422 |
四、報(bào)告期末產(chǎn)品投資策略、風(fēng)險(xiǎn)分析及相關(guān)評(píng)價(jià)
（一）投資策略
本產(chǎn)品持續(xù)保持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，主要投資固定收益市場(chǎng)的穩(wěn)健類資產(chǎn)，以貨幣市場(chǎng)工具和中高評(píng)級(jí)信用債券獲取基礎(chǔ)收益。通過(guò)債券的交易性機(jī)會(huì)以及多種策略的綜合運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)組合的收益增強(qiáng)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，實(shí)現(xiàn)多資產(chǎn)、多策略的靈活配置。
（二）風(fēng)險(xiǎn)分析
1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
該款凈值型理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)比例為101%，杠桿比例為101%小于140%，債券組合久期為0.46；理財(cái)產(chǎn)品期限在90天以內(nèi)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較小。同時(shí)我行按季進(jìn)行現(xiàn)金流壓力測(cè)試，通過(guò)壓力測(cè)試計(jì)量極端流動(dòng)性危機(jī)情景對(duì)業(yè)務(wù)的影響，及應(yīng)對(duì)流動(dòng)性危機(jī)的能力。
2.信用風(fēng)險(xiǎn)分析
該款存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品32.91%投資于標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)，固定收益類產(chǎn)品占理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)總規(guī)模的比例為100%。我行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門、省聯(lián)社和行內(nèi)相關(guān)規(guī)定，做好投前信用風(fēng)險(xiǎn)排查、內(nèi)部評(píng)級(jí)、授信測(cè)算審批，投后信用風(fēng)險(xiǎn)跟蹤管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；若出現(xiàn)或可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)時(shí)，立即進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和預(yù)警，逐級(jí)匯報(bào)，嚴(yán)格把控信用風(fēng)險(xiǎn)。
3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
產(chǎn)品為開放式產(chǎn)品，市場(chǎng)利率變動(dòng)對(duì)產(chǎn)品規(guī)模不造成影響，資產(chǎn)投資收益固定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。
（三）相關(guān)評(píng)價(jià)
本產(chǎn)品自成立日至本報(bào)告日，產(chǎn)品管理人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和相關(guān)文件的規(guī)定。
截至本報(bào)告日，所有投資資產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng)，未發(fā)現(xiàn)有異常情況或不利情況。
本產(chǎn)品自成立至本報(bào)告日，沒(méi)有發(fā)生涉訴等損害投資者利益的情況。
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年4月19日