尊敬的客戶：
我行發(fā)行的“太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇5號”一季度公告如下：
一、產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇5號 |
產(chǎn)品代碼 | WTWYJSA05 |
全國銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | C1445822000004 |
產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 開放式 |
產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 | 56,046,425.88 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.5%-2.6% |
投資幣種 | 人民幣 |
風(fēng)險(xiǎn)等級 | R2 |
產(chǎn)品管理人 | 太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品托管人 | 渤海銀行股份有限公司 |
二、報(bào)告期末資產(chǎn)情況
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比（％） |
銀行存款 | 6,252,612.80 | 10.4289 |
資金同業(yè)款 | 37,700,000.00 | 62.8809 |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益類債券投資 | 16,194,001.70 | 27.0104 |
應(yīng)收利息 | 520,905.23 | 0.8688 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 680,352.59 | 1.1348 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 30.70 | 0.0001 |
應(yīng)付交易費(fèi)用 | 4,897.77 | 0.0082 |
應(yīng)付外包服務(wù)費(fèi) | 30.70 | 0.0001 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 27,597.88 | 0.0460 |
實(shí)收資本 | 56,046,425.88 | 93.4814 |
資產(chǎn)類合計(jì) | 60,667,519.73 | 101.1891 |
負(fù)債類合計(jì) | 712,909.64 | 1.1891 |
產(chǎn)品資產(chǎn)凈值-費(fèi)前 | 59,954,610.09 | 100 |
三、報(bào)告期末資產(chǎn)持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產(chǎn)名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 存款 | 萬通-穩(wěn)盈季昇5-忻州農(nóng)商同業(yè)存款202403267 | 13,500,000.00 | 22.5170 |
2 | 存款 | 萬通穩(wěn)盈-季昇5五臺農(nóng)商同業(yè)存款0312 | 10,000,000.00 | 16.6793 |
3 | 存款 | 萬通-穩(wěn)盈季昇5-陽曲農(nóng)商同業(yè)存款20231219 | 7,200,000.00 | 12.0091 |
4 | 存款 | 萬通-穩(wěn)盈季昇5-靈丘農(nóng)商同業(yè)存款20240327 | 7,000,000.00 | 11.6755 |
5 | 債券 | 23山西文旅MTN003 | 3,951,224.80 | 6.5904 |
6 | 債券 | 21晉能電力MTN018 | 3,678,908.40 | 6.1362 |
7 | 債券 | 23山西文旅CP001 | 3,112,824.70 | 5.1920 |
8 | 債券 | 22西安高新PPN001 | 2,941,896.30 | 4.9069 |
9 | 債券 | 21華發(fā)集團(tuán)MTN006 | 2,509,147.50 | 4.1851 |
四、報(bào)告期末產(chǎn)品投資策略、風(fēng)險(xiǎn)分析及相關(guān)評價(jià)
（一）投資策略
本產(chǎn)品持續(xù)保持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，主要投資固定收益市場的穩(wěn)健類資產(chǎn)，以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎(chǔ)收益。通過債券的交易性機(jī)會以及多種策略的綜合運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)組合的收益增強(qiáng)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，實(shí)現(xiàn)多資產(chǎn)、多策略的靈活配置。
（二）風(fēng)險(xiǎn)分析
1.流動性風(fēng)險(xiǎn)分析
該款凈值型理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)比例為101%，杠桿比例為101%小于140%，債券組合久期為0.95；理財(cái)產(chǎn)品期限在90天以內(nèi)，流動性風(fēng)險(xiǎn)較小。同時(shí)我行按季進(jìn)行現(xiàn)金流壓力測試，通過壓力測試計(jì)量極端流動性危機(jī)情景對業(yè)務(wù)的影響，及應(yīng)對流動性危機(jī)的能力。
2.信用風(fēng)險(xiǎn)分析
該款存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品27.01%投資于標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)，固定收益類產(chǎn)品占理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)總規(guī)模的比例為100%。我行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門、省聯(lián)社和行內(nèi)相關(guān)規(guī)定，做好投前信用風(fēng)險(xiǎn)排查、內(nèi)部評級、授信測算審批，投后信用風(fēng)險(xiǎn)跟蹤管理和風(fēng)險(xiǎn)評估；若出現(xiàn)或可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)時(shí)，立即進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和預(yù)警，逐級匯報(bào)，嚴(yán)格把控信用風(fēng)險(xiǎn)。
3.市場風(fēng)險(xiǎn)分析
產(chǎn)品為開放式產(chǎn)品，市場利率變動對產(chǎn)品規(guī)模不造成影響，資產(chǎn)投資收益固定，市場風(fēng)險(xiǎn)較小。
（三）相關(guān)評價(jià)
本產(chǎn)品自成立日至本報(bào)告日，產(chǎn)品管理人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和相關(guān)文件的規(guī)定。
截至本報(bào)告日，所有投資資產(chǎn)正常運(yùn)營，未發(fā)現(xiàn)有異常情況或不利情況。
本產(chǎn)品自成立至本報(bào)告日，沒有發(fā)生涉訴等損害投資者利益的情況。
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年4月19日