尊敬的客戶：
我行發(fā)行的“太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇4號”一季度公告如下：
一、產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇4號 |
產(chǎn)品代碼 | WTWYJSA4 |
全國銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | C3166721000012 |
產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 開放式 |
產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額 | 42,826,052.33 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.5%-2.6% |
投資幣種 | 人民幣 |
風(fēng)險(xiǎn)等級 | R2 |
產(chǎn)品管理人 | 太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品托管人 | 渤海銀行股份有限公司 |
二、報(bào)告期末資產(chǎn)情況
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比（％） |
銀行存款 | 2,548,832.24 | 5.4018 |
資金同業(yè)款 | 33,700,000.00 | 71.4213 |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益類債券投資 | 11,408,262.30 | 24.1778 |
應(yīng)收利息 | 466,163.66 | 0.9880 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 902,102.13 | 1.9118 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 309.87 | 0.0007 |
應(yīng)付交易費(fèi)用 | 3,467.13 | 0.0073 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 32,547.83 | 0.0690 |
實(shí)收資本 | 42,826,052.33 | 90.7623 |
資產(chǎn)類合計(jì) | 48,123,258.20 | 101.9888 |
負(fù)債類合計(jì) | 938,426.96 | 1.9888 |
產(chǎn)品資產(chǎn)凈值-費(fèi)前 | 47,184,831.24 | 100 |
三、報(bào)告期末資產(chǎn)持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產(chǎn)名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 存款 | 萬通-穩(wěn)盈季昇4-靈丘農(nóng)商同業(yè)存款20240228 | 10,000,000.00 | 21.1933 |
2 | 存款 | 萬通-穩(wěn)盈季昇4-陽曲農(nóng)商同業(yè)存款20231226 | 7,400,000.00 | 15.6830 |
3 | 存款 | 萬通-穩(wěn)盈季昇4-五臺秀容農(nóng)商同業(yè)存款20240228 | 6,000,000.00 | 12.7160 |
4 | 存款 | 萬通穩(wěn)盈-季昇4五臺農(nóng)商同業(yè)存款0321 | 5,500,000.00 | 11.6563 |
5 | 存款 | 萬通-穩(wěn)盈季昇4-忻州農(nóng)商同業(yè)存款20240326 | 4,800,000.00 | 10.1728 |
6 | 債券 | 23山西文旅CP001 | 3,012,411.00 | 6.3843 |
7 | 債券 | 22西安高新PPN001 | 2,028,894.00 | 4.2999 |
8 | 債券 | 22晉能山西PPN001 | 2,008,462.00 | 4.2566 |
9 | 債券 | 22晉能煤業(yè)PPN005 | 1,630,252.80 | 3.4550 |
10 | 債券 | 23山西文旅MTN001 | 1,624,217.60 | 3.4422 |
四、報(bào)告期末產(chǎn)品投資策略、風(fēng)險(xiǎn)分析及相關(guān)評價(jià)
（一）投資策略
本產(chǎn)品持續(xù)保持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，主要投資固定收益市場的穩(wěn)健類資產(chǎn)，以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎(chǔ)收益。通過債券的交易性機(jī)會以及多種策略的綜合運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)組合的收益增強(qiáng)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，實(shí)現(xiàn)多資產(chǎn)、多策略的靈活配置。
（二）風(fēng)險(xiǎn)分析
1.流動性風(fēng)險(xiǎn)分析
該款凈值型理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)比例為102%，杠桿比例為102%小于140%，債券組合久期為0.46；理財(cái)產(chǎn)品期限在90天以內(nèi)，流動性風(fēng)險(xiǎn)較小。同時我行按季進(jìn)行現(xiàn)金流壓力測試，通過壓力測試計(jì)量極端流動性危機(jī)情景對業(yè)務(wù)的影響，及應(yīng)對流動性危機(jī)的能力。
2.信用風(fēng)險(xiǎn)分析
該款存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品24.18%投資于標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)，固定收益類產(chǎn)品占理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)總規(guī)模的比例為100%。我行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門、省聯(lián)社和行內(nèi)相關(guān)規(guī)定，做好投前信用風(fēng)險(xiǎn)排查、內(nèi)部評級、授信測算審批，投后信用風(fēng)險(xiǎn)跟蹤管理和風(fēng)險(xiǎn)評估；若出現(xiàn)或可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)時，立即進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和預(yù)警，逐級匯報(bào)，嚴(yán)格把控信用風(fēng)險(xiǎn)。
3.市場風(fēng)險(xiǎn)分析
產(chǎn)品為開放式產(chǎn)品，市場利率變動對產(chǎn)品規(guī)模不造成影響，資產(chǎn)投資收益固定，市場風(fēng)險(xiǎn)較小。
（三）相關(guān)評價(jià)
本產(chǎn)品自成立日至本報(bào)告日，產(chǎn)品管理人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和相關(guān)文件的規(guī)定。
截至本報(bào)告日，所有投資資產(chǎn)正常運(yùn)營，未發(fā)現(xiàn)有異常情況或不利情況。
本產(chǎn)品自成立至本報(bào)告日，沒有發(fā)生涉訴等損害投資者利益的情況。
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年4月19日